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| Optimal Control | $270.75 |
Wiley-Interscience Series in Systems and Optimization Advisory Editors Sheldon Ross Richard Weber The concept of a system as an entity in its own right has emerged with increasing force in the past few decades in, for example, the areas of electrical and control engineering, economics, ecology, urban structures, automaton theory, operational research and industry. The more definite concept of a large-scale system is implicit in these applications, but is particularly evident in fields such as the study of communication networks, computer networks and neural networks. The Wiley-Interscience Series in Systems and Optimization has been established to serve the needs of researchers in these rapidly developing fields. It is intended for works concerned with developments in quantitative systems theory, applications of such theory in areas of interest, or associated methodology. Some other titles of interest Risk-Sensitive Optimal Control Peter Whittle, Statistical Laboratory, University of Cambridge, UK This is the first book-length treatment of risk-sensitive control, with many new results. The quadratic cost function of the standard LQG (linear/quadratic/Gaussian) treatment is replaced by the exponential of a quadratic, giving the so-called LEQG formulation allowing for a degree of optimism or pessimism on the part of the optimiser. The author is the first to achieve formulation and proof of risk-sensitive versions of the certainty-equivalence and separation principles. Further analysis allows one to formulate the optimization as the extremization of a path integral and to characterize the solution in terms of canonical factorization. It is thus possible to achieve the long-sought goal of an operational stochastic maximum principle, valid for a higher-order model, and in fact only evident when the models are extended to the risk-sensitive class. Additional results include deduction of compact relations between value functions and canonical factors, the exploitation o... Copyright (C) Muze Inc. 2005. For personal use only. All rights reserved.
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| La Serie de Wiley-interciencia en Sistemas y Optimización Redactores Consultivos Sheldon Ross Richard Weber el concepto de un sistema como una entidad en su propio derecho ha surgido con la fuerza creciente en las pocas décadas pasadas en, por ejemplo, las áreas de eléctrico e ingeniería de control, economía, ecología, estructuras urbanas, teoría de autómata, investigación operativa e industria. El concepto más definido de un sistema en gran escala es implícito en estas aplicaciones, pero es en particular evidente en campos como el estudio de redes de comunicación, redes de computadora y redes de los nervios. La Serie de Wiley-interciencia en Sistemas y Optimización ha sido establecida para servir las necesidades de investigadores en estos campos rápidamente en vías de desarrollo. Es querido para trabajos preocupados por el desarrollo en la teoría de sistemas cuantitativa, las aplicaciones de tal teoría en áreas de interés, o metodología asociada. Algunos otros títulos del interés Control Óptimo Sensible a riesgo Peter Whittle, Laboratorio Estadístico, Universidad de Cambridge, el Reino Unido Este es el primer tratamiento de longitud de libro del control sensible a riesgo, con muchos nuevos resultados. La función de coste cuadrática del estándar LQG (linear/quadratic/Gaussian) tratamiento es sustituida por el exponencial de un cuadrático, dando a la llamada formulación LEQG teniendo un grado en cuenta de optimismo o pesimismo de parte del optimiser. El autor es primero en conseguir la formulación y la prueba de versiones sensibles a riesgo de principios de separación y la equivalencia de certeza. El análisis adicional permite que formule la optimización como el extremization de una integral de camino y caracterice la solución en términos de factorization canónico. Es así posible conseguir el objetivo mucho tiempo buscado de un principio máximo estocástico operacional, válido para un modelo de orden más alta, y de hecho sólo evidente cuando los modelos son ampliados a la clase sensible a riesgo. Los resultados adicionales incluyen la deducción de relaciones compactas entre funciones de valor y factores canónicos, la explotación o... Copyright (C) Muze Inc 2005. Para uso privado sólo. Reservados todos los derechos. | Buy Now |
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